ARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)        
自回件异差模型。件异差自回模型。自动递减件异差性。
描述异差模型。Engle1982。
ARCH模型种动态非性序模型，映济特殊确形：差随而，期统模型里随误差差系统依赖先期随误差。
ARCH模型十里迅速展，已被广泛验证金融论规律描述金融市场预测策。Engle获2003诺贝尔济奖。