GARCH(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)        
广自回件异差模型。广ARCH模型。Tim Bollerslev (1986)。自动递减件异差性
ARCH模型想指息集，某刻噪声正态布。该正态布均值零，差随(即件异差)。随差去项噪声值性组合(即自回)。自回件异差模型。
ARCH论模已济界研究金融市场士评价险。